该模块连续循环处理报价数据、订单深度和波动性指数。根据这些数据，它可以计算每个未平仓头寸的风险参数。如果波动性发生变化，系统会自动调整头寸规模建议。每次调整都会被记录并保持可追溯性。
每个建议都基于多个独立的数据源。丢失或不一致的数据在包含在分析中之前会被标记。
捕获多个交易场所的价格变动、交易量和价差。
分析多个价格水平的流动性，以尽早识别滑点风险。
检测波动增加的阶段并相应调整风险阈值。
计算未平仓头寸之间的依赖关系，以避免集群风险。
将当前模式与历史数据集进行比较，以进行持续的模型验证。
通过 REST 和 WebSocket 接口连接到流行的经纪商和数据提供商。
市场数据、订单深度和波动性指标不断流入系统。外部 API 提供额外的参考数据以进行验证。
该模型计算每个职位的风险评分并识别与定义参数的偏差。每个结果都会收到一个置信度值。
该系统提供了关于头寸规模的具体建议。执行仍由交易者控制。
Schlüssur Equity 为想要根据数据做出决策的交易者和定量分析师开发分析基础设施。重点是可理解的风险参数，而不是高命中率索赔的预测。
每个模型在上线之前都会根据历史市场阶段进行测试。风险阈值的更改会被记录下来并可以在事后进行检查。
一个分析周期通常需要不到 20 毫秒。实际延迟取决于相应数据源的质量和连接。
该系统通过标准化 REST 和 WebSocket 接口进行连接。有关兼容提供商的完整列表，请参阅技术入门。
这些模型使用多个市场周期的历史市场数据进行训练，并定期根据当前数据进行验证。培训间隔取决于观察到的市场波动。
不会。系统提供建议和风险参数。除非已配置具有执行权的单独经纪商连接，否则订单执行仍由用户负责。
将传入数据与参考源进行比较。系统会自动标记超出手动检查定义阈值的偏差。
与我们讨论您的交易基础设施。我们将向您展示如何使用实际示例数据调整风险参数。