Schlüssur Equity nepretržite analyzuje trhové dáta a automaticky upravuje rizikové parametre pre otvorené pozície. Ochrana kapitálu beží na pozadí, bez manuálneho monitorovania.
Modul spracováva údaje o tickoch, hĺbke knihy objednávok a indexoch volatility v nepretržitom cykle. Z týchto údajov vypočíta rizikové parametre pre každú otvorenú pozíciu. Ak sa volatilita zmení, systém automaticky upraví odporúčania veľkosti pozície. Každá úprava je zaznamenaná a zostáva vysledovateľná.
Každé odporúčanie je založené na viacerých nezávislých zdrojoch údajov. Chýbajúce alebo nekonzistentné údaje sú označené pred zahrnutím do analýzy.
Zachytáva pohyby cien, objem a spready na viacerých miestach obchodovania.
Analyzuje likviditu na viacerých cenových úrovniach s cieľom včas identifikovať riziká sklzu.
Zisťuje fázy zvýšenej fluktuácie a podľa toho upravuje rizikové prahy.
Vypočítava závislosti medzi otvorenými pozíciami, aby sa predišlo klastrovým rizikám.
Porovnáva súčasné vzory s historickými súbormi údajov pre priebežnú validáciu modelu.
Pripája sa k obľúbeným sprostredkovateľom a poskytovateľom údajov prostredníctvom rozhraní REST a WebSocket.
Do systému nepretržite prúdia trhové údaje, hĺbka knihy objednávok a metriky volatility. Externé rozhrania API poskytujú dodatočné referenčné údaje na overenie.
Model počíta rizikové skóre na pozíciu a identifikuje odchýlky od definovaných parametrov. Každý výsledok dostane hodnotu spoľahlivosti.
Systém poskytuje konkrétne odporúčania pre dimenzovanie pozície. Vykonanie zostáva v rukách obchodníka.
Schlüssur Equity vyvíja analytickú infraštruktúru pre obchodníkov a kvantitatívnych analytikov, ktorí sa chcú rozhodovať na základe údajov. Dôraz je kladený na zrozumiteľné rizikové parametre namiesto predpovedí s vysokou úspešnosťou.
Každý model je pred uvedením do prevádzky testovaný v porovnaní s historickými fázami trhu. Zmeny rizikových prahov sa zaznamenávajú a možno ich následne skontrolovať.
Cyklus analýzy zvyčajne trvá menej ako 20 milisekúnd. Skutočná latencia závisí od kvality a pripojenia príslušného zdroja údajov.
Systém sa pripája cez štandardizované rozhrania REST a WebSocket. Úplný zoznam kompatibilných poskytovateľov nájdete v technickom prihlásení.
Modely sú trénované s použitím historických trhových údajov počas viacerých trhových cyklov a pravidelne overované oproti aktuálnym údajom. Tréningové intervaly závisia od pozorovanej volatility trhu.
Nie. Systém poskytuje odporúčania a rizikové parametre. Za vykonanie príkazu je zodpovedný používateľ, pokiaľ nebolo nakonfigurované samostatné spojenie s maklérom s právami na vykonanie.
Prichádzajúce údaje sa porovnávajú s referenčnými zdrojmi. Systém automaticky označí odchýlky nad definovanou prahovou hodnotou pre manuálnu kontrolu.
Porozprávajte sa s nami o vašej obchodnej infraštruktúre. Ukážeme vám, ako upraviť rizikové parametre pomocou realistických príkladov údajov.