Schlüssur Equity na bieżąco analizuje dane rynkowe i automatycznie dostosowuje parametry ryzyka do otwartych pozycji. Ochrona kapitału działa w tle, bez ręcznego monitorowania.
Moduł przetwarza dane tickowe, głębokość księgi zleceń i wskaźniki zmienności w cyklu ciągłym. Na podstawie tych danych oblicza parametry ryzyka dla każdej otwartej pozycji. Jeśli zmienność ulegnie zmianie, system automatycznie dostosowuje zalecenia dotyczące wielkości pozycji. Każda regulacja jest rejestrowana i pozostaje identyfikowalna.
Każde zalecenie opiera się na wielu niezależnych źródłach danych. Brakujące lub niespójne dane są oznaczane przed włączeniem ich do analizy.
Rejestruje ruchy cen, wolumen i spready w wielu systemach obrotu.
Analizuje płynność na wielu poziomach cenowych, aby wcześnie zidentyfikować ryzyko poślizgu.
Wykrywa fazy wzmożonych wahań i odpowiednio dostosowuje progi ryzyka.
Oblicza zależności pomiędzy otwartymi pozycjami, aby uniknąć ryzyka klastra.
Porównuje bieżące wzorce z historycznymi zestawami danych w celu ciągłej walidacji modelu.
Łączy się z popularnymi brokerami i dostawcami danych za pośrednictwem interfejsów REST i WebSocket.
Dane rynkowe, głębokość księgi zamówień i wskaźniki zmienności napływają do systemu w sposób ciągły. Zewnętrzne interfejsy API udostępniają dodatkowe dane referencyjne do weryfikacji.
Model oblicza ocenę ryzyka dla każdej pozycji i identyfikuje odchylenia od zdefiniowanych parametrów. Każdy wynik otrzymuje wartość zaufania.
System zapewnia konkretne zalecenia dotyczące rozmiaru pozycji. Wykonanie pozostaje pod kontrolą przedsiębiorcy.
Schlüssur Equity rozwija infrastrukturę analityczną dla traderów i analityków ilościowych, którzy chcą podejmować decyzje w oparciu o dane. Koncentrujemy się na zrozumiałych parametrach ryzyka, a nie na prognozach zawierających wysokie wskaźniki trafień.
Każdy model przed wprowadzeniem na rynek jest testowany w oparciu o historyczne fazy rynku. Zmiany progów ryzyka są rejestrowane i można je później sprawdzić.
Cykl analizy trwa zwykle mniej niż 20 milisekund. Rzeczywiste opóźnienie zależy od jakości i połączenia odpowiedniego źródła danych.
System łączy się poprzez standardowe interfejsy REST i WebSocket. Aby uzyskać pełną listę kompatybilnych dostawców, zobacz wprowadzenie techniczne.
Modele są szkolone z wykorzystaniem historycznych danych rynkowych z wielu cykli rynkowych i regularnie weryfikowane w oparciu o aktualne dane. Interwały szkoleniowe zależą od obserwowanej zmienności rynku.
Nie. System udostępnia rekomendacje i parametry ryzyka. Wykonanie zlecenia pozostaje w gestii użytkownika, chyba że skonfigurowano osobne połączenie brokerskie z uprawnieniami do realizacji.
Przychodzące dane są porównywane ze źródłami referencyjnymi. System automatycznie sygnalizuje odchylenia powyżej określonego progu w celu ręcznej kontroli.
Porozmawiaj z nami o swojej infrastrukturze handlowej. Pokażemy Ci, jak dostosować parametry ryzyka na realistycznych przykładowych danych.