Schlüssur Equity nepārtraukti analizē tirgus datus un automātiski pielāgo riska parametrus atvērtajām pozīcijām. Kapitāla aizsardzība darbojas fonā, bez manuālas uzraudzības.
Modulis apstrādā ērču datus, pasūtījumu grāmatas dziļumu un svārstīguma indeksus nepārtrauktā ciklā. No šiem datiem tā aprēķina riska parametrus katrai atvērtajai pozīcijai. Ja nepastāvība mainās, sistēma automātiski pielāgo pozīcijas lieluma ieteikumus. Katra korekcija tiek reģistrēta un paliek izsekojama.
Katrs ieteikums ir balstīts uz vairākiem neatkarīgiem datu avotiem. Trūkstošie vai nekonsekventie dati tiek atzīmēti, pirms tie tiek iekļauti analīzē.
Uztver cenu izmaiņas, apjomu un starpības vairākās tirdzniecības vietās.
Analizē likviditāti vairākos cenu līmeņos, lai laikus noteiktu novirzes riskus.
Atklāj paaugstinātas svārstību fāzes un attiecīgi pielāgo riska sliekšņus.
Aprēķina atkarības starp atvērtajām pozīcijām, lai izvairītos no klasteru riskiem.
Salīdzina pašreizējos modeļus ar vēsturiskajām datu kopām, lai turpinātu modeļa validāciju.
Izveido savienojumu ar populāriem brokeriem un datu sniedzējiem, izmantojot REST un WebSocket saskarnes.
Tirgus dati, pasūtījumu grāmatas dziļums un svārstīguma rādītāji nepārtraukti ieplūst sistēmā. Ārējās API nodrošina papildu atsauces datus apstiprināšanai.
Modelis aprēķina riska punktu skaitu katrai pozīcijai un identificē novirzes no definētajiem parametriem. Katrs rezultāts saņem ticamības vērtību.
Sistēma sniedz konkrētus ieteikumus pozīcijas izmēra noteikšanai. Izpilde paliek tirgotāja kontrolē.
Schlüssur Equity izstrādā analīzes infrastruktūru tirgotājiem un kvantitatīviem analītiķiem, kuri vēlas pieņemt lēmumus, pamatojoties uz datiem. Galvenā uzmanība tiek pievērsta saprotamiem riska parametriem, nevis prognozēm ar augstu trāpījuma līmeni.
Katrs modelis pirms ieviešanas tiek pārbaudīts, salīdzinot ar vēsturiskajām tirgus fāzēm. Riska sliekšņu izmaiņas tiek reģistrētas, un tās var pārbaudīt pēc tam.
Analīzes cikls parasti aizņem mazāk nekā 20 milisekundes. Faktiskais latentums ir atkarīgs no attiecīgā datu avota kvalitātes un savienojuma.
Sistēma savienojas, izmantojot standartizētas REST un WebSocket saskarnes. Lai iegūtu pilnu saderīgo pakalpojumu sniedzēju sarakstu, skatiet tehnisko sagatavošanu.
Modeļi tiek apmācīti, izmantojot vēsturiskos tirgus datus vairākos tirgus ciklos, un regulāri tiek pārbaudīti, salīdzinot ar pašreizējiem datiem. Apmācību intervāli ir atkarīgi no novērotā tirgus nepastāvības.
Nē. Sistēma sniedz ieteikumus un riska parametrus. Rīkojuma izpilde paliek lietotāja atbildība, ja vien nav konfigurēts atsevišķs brokera savienojums ar izpildes tiesībām.
Ienākošie dati tiek salīdzināti ar atsauces avotiem. Sistēma automātiski atzīmē novirzes, kas pārsniedz definēto manuālās pārbaudes slieksni.
Runājiet ar mums par savu tirdzniecības infrastruktūru. Mēs parādīsim, kā pielāgot riska parametrus, izmantojot reālistiskus piemēru datus.