Az Schlüssur Equity folyamatosan elemzi a piaci adatokat, és automatikusan a nyitott pozíciókhoz igazítja a kockázati paramétereket. A tőkevédelem a háttérben fut, kézi felügyelet nélkül.
A modul folyamatos ciklusban dolgozza fel az árfolyamadatokat, az ajánlati könyv mélységét és a volatilitási indexeket. Ezekből az adatokból kiszámítja a kockázati paramétereket minden nyitott pozícióhoz. Ha a volatilitás megváltozik, a rendszer automatikusan módosítja a pozícióméretre vonatkozó ajánlásokat. Minden beállítás rögzítésre kerül, és nyomon követhető marad.
Minden ajánlás több független adatforráson alapul. A hiányzó vagy inkonzisztens adatokat a rendszer megjelöli, mielőtt bevonná őket az elemzésbe.
Rögzíti az ármozgásokat, a mennyiséget és a különbözeteket több kereskedési helyszínen.
Több árszinten elemzi a likviditást a csúszási kockázatok korai felismerése érdekében.
Érzékeli a megnövekedett fluktuáció fázisait, és ennek megfelelően módosítja a kockázati küszöbértékeket.
Kiszámítja a nyitott pozíciók közötti függőséget a klaszterkockázatok elkerülése érdekében.
Összehasonlítja a jelenlegi mintákat a korábbi adatkészletekkel a folyamatban lévő modellellenőrzés érdekében.
REST és WebSocket interfészeken keresztül csatlakozik a népszerű brókerekhez és adatszolgáltatókhoz.
A piaci adatok, az ajánlati könyv mélysége és a volatilitási mutatók folyamatosan áramlanak a rendszerbe. A külső API-k további referenciaadatokat biztosítanak az érvényesítéshez.
A modell pozíciónként kiszámítja a kockázati pontszámot, és azonosítja a meghatározott paraméterektől való eltéréseket. Minden eredmény megbízhatósági értéket kap.
A rendszer konkrét ajánlásokat ad a pozícióméretezéshez. A végrehajtás továbbra is a kereskedő ellenőrzése alatt marad.
Az Schlüssur Equity elemzési infrastruktúrát fejleszt azon kereskedők és kvantitatív elemzők számára, akik adatok alapján szeretnének döntéseket hozni. A középpontban az érthető kockázati paraméterek állnak a magas találati arányú követelésekkel járó előrejelzések helyett.
Minden modellt tesztelnek a piaci múltbeli fázisok alapján, mielőtt életbe lépnek. A kockázati küszöbök változásait a rendszer naplózza, és utólag ellenőrizhető.
Egy elemzési ciklus általában kevesebb, mint 20 milliszekundumot vesz igénybe. A tényleges késleltetés az adott adatforrás minőségétől és kapcsolatától függ.
A rendszer szabványos REST és WebSocket interfészeken keresztül csatlakozik. A kompatibilis szolgáltatók teljes listájáért lásd a műszaki beépítést.
A modellek képzése több piaci cikluson átívelő múltbeli piaci adatok felhasználásával történik, és rendszeresen validálják a jelenlegi adatokkal. A képzési időközök a megfigyelt piaci volatilitástól függenek.
Nem. A rendszer ajánlásokat és kockázati paramétereket ad. A megbízás végrehajtása a felhasználó felelőssége marad, kivéve, ha külön közvetítői kapcsolatot konfiguráltak a végrehajtási jogokkal.
A beérkező adatokat összehasonlítja a referenciaforrásokkal. A rendszer automatikusan jelzi a meghatározott küszöbérték feletti eltéréseket kézi ellenőrzés céljából.
Beszéljen velünk kereskedési infrastruktúrájáról. Megmutatjuk, hogyan állíthatja be a kockázati paramétereket valósághű példaadatok segítségével.