Schlüssur Equity průběžně analyzuje tržní data a automaticky upravuje rizikové parametry pro otevřené pozice. Ochrana kapitálu běží na pozadí, bez ručního sledování.
Modul zpracovává tick data, hloubku knihy objednávek a indexy volatility v nepřetržitém cyklu. Z těchto dat vypočítá rizikové parametry pro každou otevřenou pozici. Pokud se změní volatilita, systém automaticky upraví doporučení velikosti pozice. Každá úprava je zaznamenána a zůstává sledovatelná.
Každé doporučení je založeno na několika nezávislých zdrojích dat. Chybějící nebo nekonzistentní data jsou označena před zahrnutím do analýzy.
Zachycuje cenové pohyby, objem a spready na různých obchodních místech.
Analyzuje likviditu na více cenových úrovních, aby včas identifikovala rizika skluzu.
Detekuje fáze zvýšené fluktuace a podle toho upravuje rizikové prahy.
Vypočítává závislosti mezi otevřenými pozicemi, aby se zabránilo klastrovým rizikům.
Porovnává aktuální vzory s historickými datovými sadami pro průběžné ověřování modelu.
Připojuje se k oblíbeným brokerům a poskytovatelům dat prostřednictvím rozhraní REST a WebSocket.
Do systému nepřetržitě proudí tržní údaje, hloubka knihy objednávek a metriky volatility. Externí rozhraní API poskytují další referenční data pro ověření.
Model počítá rizikové skóre na pozici a identifikuje odchylky od definovaných parametrů. Každý výsledek obdrží hodnotu spolehlivosti.
Systém poskytuje konkrétní doporučení pro dimenzování pozic. Provedení zůstává pod kontrolou obchodníka.
Schlüssur Equity vyvíjí analytickou infrastrukturu pro obchodníky a kvantitativní analytiky, kteří se chtějí rozhodovat na základě dat. Důraz je kladen na srozumitelné rizikové parametry namísto předpovědí s vysokou úspěšností.
Každý model je před uvedením do provozu testován v porovnání s historickými fázemi trhu. Změny prahových hodnot rizika se zaznamenávají a lze je následně zkontrolovat.
Cyklus analýzy obvykle trvá méně než 20 milisekund. Skutečná latence závisí na kvalitě a připojení příslušného zdroje dat.
Systém se připojuje přes standardizovaná rozhraní REST a WebSocket. Úplný seznam kompatibilních poskytovatelů najdete v technickém onboardingu.
Modely jsou trénovány pomocí historických tržních dat v průběhu několika tržních cyklů a pravidelně ověřovány proti aktuálním datům. Tréninkové intervaly závisí na pozorované volatilitě trhu.
Ne. Systém poskytuje doporučení a rizikové parametry. Za provedení příkazu odpovídá uživatel, pokud nebylo nakonfigurováno samostatné připojení zprostředkovatele s právy na provádění.
Příchozí data se porovnávají s referenčními zdroji. Systém automaticky označí odchylky nad definovanou prahovou hodnotu pro ruční kontrolu.
Promluvte si s námi o vaší obchodní infrastruktuře. Ukážeme vám, jak upravit parametry rizika na reálných příkladech dat.